Credit Risk Models Specialist

ppEntrerai a far parte della Direzione Credit Risk Management, all'interno del gruppo specializzato nello sviluppo dei modelli LGD ed EAD, contribuendo all'evoluzione delle metodologie di misurazione utilizzate a supporto dei processi strategici, gestionali e regolamentari della Banca. Avrai l'opportunità di lavorare su tematiche quantitative avanzate, collaborando con diverse funzioni aziendali e confrontandosi con le evoluzioni normative, metodologiche e tecnologiche del settore. /ph3Quali saranno le tue attività /h3ulliProgettare, sviluppare e manutenere modelli di rischio di credito (LGD ed EAD) in conformità alla normativa, sia in ambito regolamentare che gestionale /liliCondurre analisi quantitative e statistiche finalizzate alla misurazione, valutazione e gestione del rischio di credito, anche attraverso tecniche di Advanced Analytics e Machine Learning /liliGestire ed elaborare le basi dati utilizzate nei processi di sviluppo modelli, contribuendo nel continuo al miglioramento dei processi di data governance. /liliPartecipare a iniziative innovative basate su Artificial Intelligence e Generative AI /liliSupportare l'implementazione delle metodologie attraverso strumenti e linguaggi di programmazione /liliPredisporre documentazione metodologica e tecnica a supporto dei processi interni e delle verifiche condotte da parte degli Organi di Vigilanza. /liliInteragire con diverse funzioni aziendali interne, in particolare con le Funzioni di Controllo, e con Organi di Vigilanza /li /ulh3Chi stiamo cercando /h3pSe hai le seguenti caratteristiche, ti stiamo aspettando: /pulliLaurea Magistrale in Matematica, Statistica, Fisica, Ingegneria, Economia quantitativa /liliConoscenza dei modelli di rischio di credito, con particolare riferimento ai parametri LGD ed EAD /liliConoscenza del framework normativo applicabile ai modelli di rischio di credito e ai sistemi di rating interni /liliConoscenza dei processi del credito e delle metodologie di misurazione e monitoraggio del rischio di credito /liliCompetenze nell'analisi statistica e quantitativa applicata a basi dati complesse /liliConoscenza di Python, SAS, SQL per attività di modellizzazione, analisi ed elaborazione dei dati /liliCapacità di predisporre documentazione metodologica e tecnica relativa ai modelli /liliConoscenza della lingua inglese almeno a livello B2 secondo il CEFR /li /ulpPreferenziale la conoscenza di tecniche di Machine Learning, strumenti di Data Analytics e Business Intelligence e aver maturato un'esperienza professionale internazionale in contesi multinazionali. /ppSi richiede, infine, un'esperienza pregressa in banche, assicurazioni, società di consulenza per almeno 3-5 anni. La posizione è ricercata su Milano/Torino. /ph3Cosa ti offriamo /h3ulliRetribuzione annua lorda a partire da 38.000€ /liliIl Gruppo prevede una componente variabile della remunerazione così come disciplinata dalle Politiche di Remunerazione consultabili sul sito di Gruppo /liliElementi complementari disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale del Credito e accordi aziendali di secondo livello /liliIniziative di sviluppo professionale a supporto della crescita delle nostre persone /liliAmpia offerta formativa tramite la Corporate Academy dedicata allo sviluppo continuo delle competenze professionali, manageriali e trasversali a tutti i livelli /liliPossibilità di aderire al lavoro flessibile e alla settimana corta 4x9 /liliSistema moderno e integrato di welfare aziendale (link) /liliCopertura sanitaria e previdenza complementare a decorrere dall’assunzione /liliVantaggi sui prodotti e servizi bancari del Gruppo /li /ulh3Chi siamo /h3pSiamo leader in Italia e uno dei principali gruppi bancari in Europa. Unisciti a noi e fai parte della nostra storia di successo! Con oltre 20 milioni di clienti in Italia e all'estero siamo un vero e proprio motore di crescita sostenibile con un forte impegno per l'ambiente e un impatto tangibile sulla società. /ppLe persone sono al centro, ce ne prendiamo cura impegnandoci nel creare una cultura inclusiva all'interno del Gruppo in cui tutti si sentano protagonisti e valorizzati. /ppUnisciti alla nostra realtà internazionale. Il futuro non si aspetta, si sceglie! /ph3#sharingfuture /h3h3Garantiamo un ambiente inclusivo e di pari opportunità. Considereremo tutte le candidature a prescindere da razza, religione, orientamento sessuale, identità di genere, stato civile, età, disabilità o qualsiasi altra categoria protetta nel rispetto dei D.lgs. 198/2006, 215/03 e 216/03. /h3 /p #J-18808-Ljbffr