Credit risk modelling specialist

ppSiamob SACE /b: il bpartner strategico /b per le imprese italiane che vogliono crescere inb Italia /b e all'bestero /b. Acceleriamo la crescita delle imprese di ogni dimensione, supportando l’export, l’internazionalizzazione e gli investimenti strategici con soluzioni bassicurative e finanziarie /b su misura. Accompagniamo le aziende nell’esplorazione di nuovi mercati, rafforzandone la competitività, gestendo rischi e creando opportunità, con un approcciob innovativo /b e bsostenibile /b che genera bvalore /b per le aziende, contribuendo al tempo stesso al bbenessere della comunità /b. /p pEntrerai a far parte della struttura di bCredit Risk Modelling /b con la finalità di contribuire allo sviluppo, all'implementazione e al monitoraggio dei modelli quantitativi a supporto della misurazione e gestione del rischio di credito. /p pIl ruolo avrà un focus particolare sulla modellizzazione delle principali componenti del rischio di credito — bProbability of Default /b (PD), Loss Given Default (LGD) ed Exposure at Default (EAD) — con riferimento sia alle esposizioni bperforming /b sia bnon-performing /b, nell'ambito di processi di bgestione gestionale del rischio e di stima del capitale da allocare /b. /p pContribuirai inoltre alla gestione e all'evoluzione dei framework di bClimate Risk Vulnerability /b, con particolare riferimento alla valutazione della vulnerabilità dei portafogli ai rischi climatici e alla loro propagazione sui parametri e sulle metriche di rischio di credito. /p h3Principali attività /h3 pCome membro della squadra di Credit Risk Modelling prenderai parte a numerosi progetti strategici della Società. /p pIn particolare, ti occuperai di: /p ul lianalisi quantitativa mediante tecniche statistiche; /li liContribuire allo sviluppo di una suite di modelli interni di rating per il segmento Corporate Domestico ed Internazionale /li liSviluppare e mantenere modelli di bPD, LGD ed EAD /b per portafogli performing e non-performing. /li liGestire il ciclo di vita dei modelli: bsviluppo, implementazione, calibrazione, monitoring e re-development /b. /li liSupportare la definizione delle metodologie di bExpected ed Unexpected Loss /b, incluse analisi di scenario e stress testing. /li liEffettuare il bmonitoraggio periodico della performance e della stabilità /b dei modelli, identificando eventuali necessità di adeguamento. /li liAnalizzare e migliorare i bdataset e i processi di data preparation /b a supporto del modelling. /li liSupportare lo sviluppo del framework di bClimate Risk Vulnerability /b, valutando la propagazione dei rischi fisici e di transizione sui principali driver del rischio di credito. /li liContribuire all'integrazione del bclimate risk nei modelli PD, LGD ed EAD /b, nelle analisi di scenario e nelle metriche di capitale gestionale. /li liCollaborare con Risk Management, IT/Data Management e le altre strutture aziendali per l'bimplementazione e l'evoluzione delle metodologie di rischio /b. /li liTradurre i risultati delle analisi quantitative in binsight e indicazioni a supporto delle decisioni di risk management /b. /li /ul pIl punto di forza della nostra attività consiste nella possibilità di avere un’ampia e completa visione di tutto il processo di gestione del rischio di credito, acquisendo fin da subito autonomia nella gestione delle aree di competenza che verranno affidate. La risorsa sarà, tuttavia, affiancata da figure senior che ne accompagneranno la crescita tecnica e di gestione progetti. /p h3Requisiti di selezione: /h3 ul liLaurea in ambito quantitativo statistica, matematica, ingegneria, fisica o un campo correlato. /li liAlmeno tre anni di esperienza in ambito Credit Risk Modelling, Risk Analytics, Quantitative Risk Management o aree affini, idealmente maturata presso società di consulenza specializzate o altre istituzioni operanti nel credito, con esperienza concreta nello sviluppo di modelli quantitativi. /li liConoscenza approfondita del quadro normativo di riferimento per i modelli interni di rating Basilea. /li liProgramming skills avanzata in almeno uno dei seguenti linguaggi di programmazione Python, SAS, R. /li liEccellente conoscenza del pacchetto Microsoft Office. /li liOttima conoscenza della lingua inglese, preferibilmente con esperienza di studio e/o lavoro all’estero. /li /ul h3La persona che cerchiamo: /h3 ul lilavora bene in gruppo in ottica collaborativa, /li liha ottima capacità analitica di gestione di problematiche complesse, /li liha buona predisposizione alla gestione per obiettivi e capacità di pianificazione. /li /ul pPer la posizione in oggetto la retribuzione annua lorda (RAL) iniziale sarà non inferiore a € 35.000, eventualmente integrata e commisurata alle competenze e all’effettiva esperienza maturata dalla persona selezionata. /p pbSede di lavoro: /bRoma. /p pbTipo di contratto: /bTempo indeterminato. /p pTutte le candidature ricevute saranno considerate a prescindere da sesso, orientamento sessuale, identità o espressione di genere, nazionalità, origine etnica, religione, età, disabilità o altre caratteristiche protette dalla normativa, nazionale e internazionale. /p /p #J-18808-Ljbffr