Non Life & Health Risk Analyst

Unipol Assicurazioni S.p.A., Compagnia di Assicurazione multi-ramo del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami danni, per un potenziamento dell’area Risk Management , è alla ricerca di un giovane e brillante analista quantitativo da inserire nel ruolo di:

Sede di lavoro: Bologna

Il profilo ricercato, inserito nel contesto organizzativo della struttura “ Non Life and Health Risk Modeling” , sarà incaricato dello sviluppo, manutenzione ed analisi dei modelli quantitativi utilizzati per la valutazione dei rischi Danni e Salute in portafoglio con particolare riguardo alla misurazione di: Solvency Capital Requirement, Fair Value Adjustment e Capital Generation .

Principali attività:

• Supportare il processo di misurazione del Solvency Capital Requirement (SCR) e del Risk Margin , partecipando alle attività svolte in occasione delle chiusure trimestrali, della predisposizione della Relazione ORSA e delle attività di analisi necessarie alla validazione del Modello Interno;
• Contribuire alla valutazione del Risk Adjustment previsto dal principio contabile IFRS 17, in base alla determinazione della Liability for Incurred Claims (LIC) e della Liability for Remaining Coverage (LRC);
• Analizzare l'evoluzione trimestrale degli Own Funds , con riferimento agli impatti derivanti dalle variazioni delle riserve tecniche e riconciliazione tra le valutazioni effettuate secondo il framework Solvency II e quelle predisposte in conformità al principio IFRS 17;
• Contribuire alla predisposizione dell'analisi annuale di Profit & Loss Attribution , con particolare riguardo alle determinanti economiche e di rischio che hanno influenzato l'andamento del capitale e dei risultati relativi ai rischi tecnici Danni e Salute;
• Calibrazione e monitoraggio periodico dei modelli per la misurazione del Solvency Capital Requirement (SCR) relativo ai rischi di sottoscrizione Danni e Salute;
• Partecipare alle attività progettuali in carico al team e manutenzione dei modelli interni e standard di valutazione del rischio, collaborando al loro continuo aggiornamento.

Requisiti richiesti:

• Laurea magistrale in discipline quantitative (Scienze Statistiche Attuariali, Scienze Statistiche, Economia quantitativa o analogo titolo di studio) conseguita con ottima votazione finale;
• Esperienza professionale di almeno 3 anni acquisita presso compagnie assicurative nelle funzioni di Risk Management o Attuariato, o in società di consulenza attuariale;
• Consolidata abilità di programmazione e gestione Banche Dati (es. Sas, Python, R);
• Capacità analitiche, abilità nella realizzazione di analisi quantitative, precisione e orientamento al risultato;
• Attitudine al lavoro in team e buone capacità comunicative.

Rappresentano requisiti preferenziali per la selezione:

• Familiarità con modelli di valutazione rischi prodotti danni,
• Conoscenza del contesto regolamentare assicurativo Solvency II e IFRS 17 e principi IAS;

Il candidato/a in possesso delle competenze e delle esperienze richieste sarà inserito/a con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del CCNL ANIA alle seguenti condizioni:

Retribuzione Annua Lorda: da €. 38.000 a €. 48.000 + Premio Aziendale Variabile

Polizza Sanitaria

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi ai sensi della L. 903/77 e D.lgs. 198/2006.